Скользящие средние Основные понятия и особенности применения

Периоды EMA, такие как 50- или 200-дневные, могут служить зонами поддержки и сопротивления, на основе которых можно строить торговую стратегию и принимать решения. Первая статья с изложением концепции EMA называлась «Прогнозирование сезонных тенденций и трендов по экспоненциально взвешенным скользящим средним» Чарльза С. Холта (“Forecasting Seasonals and Trends by Exponentially Weighted Moving Averages” by Charles C. Holt), которая была опубликована в 1957 г. Ценовые спады являются короткими и, как правило, не затрагивают МА. Это отмечается тем, что среднесрочные, а затем и долгосрочные скользящие средние соединяются с краткосрочными скользящими в ускоренном движении вверх. Также существуют варианты использования 4-х скользящих средних.

Он стал возможным из-за особенности расчёта скользящей средней, благодаря чему она отстаёт от графика цены. Настройка скользящих средних зависит от торговой стратегии трейдера. Некоторые применяют несколько средних с разными периодами, накладывая их на график и отыскивая точки их пересечения. Не менее популярный вариант — пересечение двух скользящих с разными значениями.

Стратегия одной скользящей средней

При использовании скользящих нужно найти баланс между глобальной картиной и скоростью. Кроме того, имеет смысл менять значения таким образом, чтобы скользящие выступали в качестве поддержки и сопротивления. Другими словами, адаптируйте их под график, “подтягивайте” параметры скользящих под свечи. При таком расчете последним данным уделяется больше внимания, поэтому экспоненциальная скользящая средняя больше реагирует на изменения цен. У вас уже открыт терминал QUIK, открыт график, для которого вы хотите построить скользящую среднюю.

Для удобства изменим цвет длинносрочной скользящей на жёлтый. SMA более плавная, но медленнее реагирует на недавнее движение котировок, поэтому может запаздывать. Цена поднимается над верхней огибающей – подтверждение для длинной позиции, опускается под нижнюю огибающую, аргумент в пользу шорта. Линии огибающей параллельны SMA и остаются все время на 1% выше и ниже начальной линии. Необходим сбалансированный период, достаточно информативный для вашего торгового плана.

Почему экспоненциальные скользящие средние полезны для трейдеров?

Следует покупать, когда “быстрая” скользящая средняя пересечет снизу вверх “медленную”. Чтобы изменить период и способ построения, двойной клик на название скользящей в легенде графика, переходим на вкладку ПАРАМЕТРЫ и настраиваем как нужно. Самый универсальный, популярный и эффективный индикатор в техническом анализе – Moving Average или Скользящая Средняя. Перед торговлей убедитесь, что таймфрейм настроен верно. Он должен соответствовать вашему горизонту инвестирования — периоду времени, на который вы готовы купить актив. Проделываем теже действия и накладываем вторую скользящую, но уже с периодом 250.

• После каждого нового периода вы добавляете последнее значение цены закрытия и исключаете первое значение из расчета, чтобы получить новую 10-периодную скользящую среднюю.
• Для оценки тенденции также могут использоваться другие методы, такие как регрессионный анализ, которому посвящена отдельная статья.
• Данный справочный и аналитический материал подготовлен компанией ООО «Ньютон Инвестиции» исключительно в информационных целях.
• Дополнительное преимущество метода – повышенная чувствительность ЕМА относительно простой скользящей средней.
• По этой причине EMA также более применима на волатильных рынках.

Однако подобный запас прочности подчас играет злую шутку и приводит к потере хорошего момента для входа в позицию. Но если какой-то инструмент используют многие трейдеры, то конкурентное преимущество и потенциальная прибыль уменьшаются. На график мы добавили красную линию SMA, черную линию WMA и синюю линию EMA. Рассмотрим пример скользящей средней для каждого из трех типов на 5-минутном графике фьючерса E-mini S&P 500.

Научитесь применять индикатор Moving Average

Но проблема заключается в том, что если ты заработал во время роста рынка, это не делает тебя гением. Верхняя и нижняя линии огибающей скользящей средней рассчитываются элементарно. Вы берете период исходной EMA/SMA и выбираете процентное соотношение для для ваших конвертов. Видно, что котировка несколько раз приближалась к линии скользящей средней, но отскакивала обратно вниз, как от обычного уровня сопротивления.. Под периодом MA понимают это самое N – число исторических цен для их усреднения на данный момент времени и последующего сравнения с реальной текущей котировкой.

Суть приёма в том, что берутся две средние с разным периодом – у одной он длиннее, и она называется медленной, а у другой короче, отчего она называется быстрой. Лучше отображать их на графике разными цветами, иначе смысл стратегии теряется. Скользящие средние изначально являются трендовым индикатором, поэтому нет ничего удивительного в том, что самым частым их применением является этот способ. К тому же интерпретировать показания кривой максимально просто. Индикатор очень просто настраивается под любые потребности трейдера. Он рассчитывается автоматически, требуется только выбрать временной промежуток.

Дополняйте свою торговую систему более современным кластерным анализом, чтением ленты и уникальными индикаторами. Это поможет более качественно анализировать рыночную ситуацию, сократит количество ложных сигналов, повысит ожидание прибыли. Третий вариант — открывать сделки при пересечении более чем двух индикаторов. Здесь нет предела фантазии трейдеров, можно работать с неограниченным количеством индикаторов. Скользящую среднюю используют, чтобы определить уровни поддержки и сопротивления по изгибам.

Определение тренда

Индикаторы были разобраны с огромным количеством мельчайших нюансов, а так же ссылками на первоисточники. Поэтому, перед тем, как читать эту статью – нужно ознакомиться с базой работы индикаторов. В этой теме мы рассмотрим самый значимый и наиболее эффективный… Эффективность торговых стратегий повышается при одновременном использовании нескольких разных скользящих средних.

Шаг 4 – Рассчитайте сезонные колебания

Еще одно важное приложение скользящих средних – применение их в качестве динамических уровней поддержки и сопротивления. Еще один метод использования скользящих средних разных периодов (быстрой и медленной) заключается в анализе точек их пересечения. Чем период SMA длиннее, тем сильнее опаздывают ее значения. Если же вы остановитесь на периоде подлиннее, точек будет побольше. В итоге, отдельные цены мало повлияют на конечный средний показатель.

Типы скользящих средних

Индикаторы «скользящие средние» – одни из старейших инструментов в техническом анализе. Хукера (R. H. Hooker) в 1901 году, который называл их «мгновенными средними». Само выражение «скользящие средние» была впервые использовано в 1909 году Джорджем Удни Юлем (George Udny Yule) при описании этого процесса Хукера. Ждем момент, когда цена попадет в область между скользящими средними.

Крупные скользящие напротив, «сглаживают» движение и дают меньше возможностей для входа. Так со скользящих “выжимается” наилучшая эффективность. Скользящие средние это отстающие показатели, поэтому перелом тренда ими не определить, зато они хорошо подтверждают существующий. Скользящие средние можно рассчитать по любым ценам — максимуму, минимуму, открытию или закрытию.